TrendAviv אומדני שוק מבוססי מודל לשווקים הישראליים
TrendAviv מפרסם את פלטי מודל השוק הקנייני שלו עבור השווקים הישראליים, עם מיקוד ליבה במדדי TASE ובזוגות ILS FX. בכל עמוד נכס מוצגים יחד גם פלט המודל הנוכחי וגם מדדי ולידציה גלויים כמו accuracy, MAE edge ו-average error.
תצוגת מוצר המודל
פלט המודל הנוכחי יחד עם שכבת הוכחת ולידציה עדכנית עבור ILS FX ונכסים הקשורים ל-TASE. לחצו על כל כלי כדי לפתוח את עמוד הנכס המלא.
קודם כול שקיפות
כלי quant ראויים לאמון כשאפשר לראות מה בדיוק מודל, מתי עודכן ומה המשמעות האמיתית של המספרים. כאן זה ברירת המחדל.
קצב עדכון
כל מכשיר מציג חותמות זמן של הנתונים ואת הרצת המודל האחרונה. אין צורך לנחש מה מידת הרעננות.
אופק מוגדר
האותות מכוונים לאופק מסוים שעשוי להשתנות בין נכסים. אין תחזיות עמומות בסגנון "בקרוב".
הערכה, לא הבטחות
אנו מנטרים התנהגות out-of-sample באמצעות forward-testing ומסכמים אותה בדייג׳סט ככל שהדאטה-סט גדל.
מסגור שמתחיל בסיכון
תנודתיות היא לא הערת שוליים. היא רכיב מרכזי בגודל הפוזיציה, בסטופים ובתכנון תרחישים.
מקורות נתונים וייחוס
בשוק הישראלי אנו מעדיפים מקורות ראשוניים. כאשר נעשה שימוש בספקי market-data ציבוריים מטעמי נוחות, אנו מציגים את מקור הציטוט ושומרים על מיקוד בעקביות ובחותמות זמן.
TASE Data Hub
מערכי הנתונים המרכזיים של הבורסה עבור מדדים ישראליים ומבנה שוק. משמשים כ-reference primary לכלי TASE.
בנק ישראל
שערי ייחוס ב-FX, סדרות מאקרו ופרסומים רשמיים החשובים ל-ILS FX ולרקע המאקרו הישראלי הרחב יותר.
פרויקט GDELT
אותות חדשות גלובליים מובנים. משמשים כמאפייני sentiment ו-event-proxy, ולא כ"חיזוי אירועים".
ספקי market-data ציבוריים
עשויים לשמש למכשירים גלובליים רחבים, למשל commodities. זמינות וחותמות זמן עשויות להשתנות.
מה המודל מכסה
TrendAviv הוא קודם כול מוצר של מודל. האתר קיים כדי לפרסם את הפלטים של מודל פיננסי קנייני שנבנה עבור השווקים הישראליים, ובמקביל לעקוב אחר המשתנים החיצוניים שבאמת משפיעים עליהם. המיקוד הוא בתחזיות מדידות, ברמות ממודלות ובהקשר סיכון.
מדדי TASE ומניות
הכיסוי מתחיל בבנצ׳מרקים המרכזיים TA-35 ו-TA-125 ומתרחב גם למבטי סקטור. המודלים בוחנים תשואות, שינויים במשטר תנודתיות, קשרים בין נכסים ו-sentiment proxies כדי להפיק drift יומי, רמות quant ותנודתיות.
ILS FX (USD/ILS, EUR/ILS)
USD/ILS רגיש לנזילות, לפערי מאקרו ולכותרות מדיניות. אנו משלבים מאפייני התנהגות שוק עם הקשר מאקרו כדי לפרסם drift, רמות S1/R1 ואומדני תנודתיות לביצוע ממושמע.
סחורות הרגישות למאקרו
בנצ׳מרקים כמו Brent וזהב מעצבים לעיתים קרובות את נרטיבי הסיכון. אנו עוקבים אחריהם כהקשר וכעוגני קורלציה, לא כ"קריאות מסחר" עצמאיות.
על המודל
TrendAviv בנוי סביב מודל כמותי קנייני ולא סביב זרם של פרשנות סובייקטיבית. אנו בכוונה לא חושפים לציבור את כל פרטי היישום, אך העיקרון הרחב פשוט: המודל נבנה עבור השווקים הישראליים, משלב כמה שכבות של קלטי שוק ומאקרו, ונבדק באופן מתמשך באמצעות workflows של out-of-sample.
שלב ראשון: להעריך פערי מאקרו ואת משטר התנודתיות (baseline של Geometric Brownian Motion) כדי להגדיר prior ל-drift ולאי-ודאות.
שלב שני: אנסמבל (Random Forest + XGBoost) לומד אינטראקציות לא ליניאריות בין המאפיינים, ואז מפיק drift, רמות quant מסוג S1/R1 ואומדן תנודתיות לאופק מוגדר. Forward-testing מסייע לשמור על כנות המערכת כאשר משטרי השוק משתנים.
איך לקרוא את תמונות המודל
כל כרטיס כאן הוא תמונת מצב קומפקטית של המודל: אומדן נוכחי, טווח צפוי והוכחת ולידציה קצרה לאופק הפעיל.
האומדן הנוכחי של המודל
המספר הראשי בכרטיס הוא האומדן הנוכחי של המודל לאופק שנבחר, לא רק ציטוט שוק חי.
הטווח הצפוי
הטווח מראה היכן המודל מצפה שהמכשיר ייסחר באופן הסתברותי לאורך האופק הפעיל.
הוכחת ולידציה
Accuracy, MAE Edge ו-Avg. MAE נותנים מבט מהיר על האופן שבו המודל התנהג בריצות היסטוריות שכבר נסגרו.
פתיחת עמוד הנכס
כל כרטיס מקשר ישירות לעמוד הנכס המלא, שם אפשר לבדוק לעומק את האות הפעיל, את הטווח, את הוולידציה ואת ההקשר.
תמונות מודל: אותות ווולידציה
כל כרטיס מציג פלט מודל חי עבור מכשיר: אומדן נוכחי, טווח צפוי ומדדי ולידציה קומפקטיים לאופק הפעיל.
Bonds (Israel 10Y)
Tel Gov Shekel 0-2
Tel Gov Shekel 5-10
Tel Gov CPI Linked 2-5
Tel Bond-20 CPI Linked
GOLD (Gold Futures)
NICE Ltd (Tech Sector)
Elbit Systems
Nova
Tower Semiconductor
Teva
ICL
EUR / ILS
USD / ILS
GBP / ILS
Index TA-35
Index TA-125
Index of Banks (TA-Banks5)
TA-90
TA-Technology
VTA35
TA-SME60
TA-Finance
FAQ
תשובות קצרות ומעשיות על המודל, על הפלטים שלו, על הוולידציה ועל פורמט הבטא הנוכחי.
מה TrendAviv בעצם מציע?
בבסיסו, TrendAviv מציע גישה לפלטים של מודל פיננסי קנייני שנבנה במיוחד עבור השווקים הישראליים. האתר מציג מחקר מוכוון תחזית והקשר שוק, אך אינו מספק ייעוץ השקעות אישי או המלצה לקנות או למכור נכס כלשהו.
למה המודל מוצג כ-Israel-first?
מפני שהמסגרת נוצרה סביב ההתנהגות של השווקים הפיננסיים בישראל ולא סביב תבנית גלובלית כללית. זה כולל את בנצ׳מרקי TASE, את דינמיקת ILS ואת הרקע המאקרו המקומי שלעתים קרובות מעצב את אופי תנועת המחירים.
כיצד אתם מפחיתים overfitting ו-look-ahead bias?
אנו משתמשים ב-out-of-sample workflows וב-logics של walk-forward כדי לא להציץ אל העתיד. הדגש הוא על יציבות לאורך משטרים שונים, לא על עקומות היסטוריות מושלמות.
האם אתם משתמשים ב-RSI, MACD ואינדיקטורים טכניים אחרים?
לפעמים כן, אך כמאפיינים בתוך מודל רחב יותר, ולא כטריגרים למסחר מבוסס חוקים. אנו משלבים אותם עם מאפייני מאקרו ומשטר.
האם השירות בחינם?
בשלב זה הגישה ניתנת בחינם כחלק מ-public beta / שלב בדיקה מוקדם. הגישה החינמית הזו עשויה להשתנות בהמשך ככל שהמודל, שכבת הדיווח והכיסוי יתפתחו.