TrendAviv Почему Nova важна для сайта?
Потому что она даёт платформе exposure к semiconductor-cycle через сильное израильское технологическое имя.
Акции
[Горизонт: закрытие T+1]
SELL
Nova NVMI
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
435.77
Цель активного горизонта
429.83
-1.36%
Raw-интервал (bands)
S1 404.71
R1 466.83
R1 466.83
Волатильность (σ)
51.5%
Оценка (вчера на сегодня): 434.27
Качество модели (вне выборки)
83.9%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
Nova — одно из самых наглядных израильских окон в глобальный semiconductor-cycle. Для TrendAviv это полезный актив, потому что он добавляет одноимённый технологический слой, который можно сравнивать и с широкими израильскими tech-индексами, и с общим growth backdrop.
Что обычно двигает этот актив
На Nova обычно влияют цикл semiconductor capex, спрос в foundry и process-control, тон Nasdaq tech, глобальные ожидания по росту и локальный аппетит к лидерству в технологическом секторе.
Как читать эту страницу
Публичный сигнал здесь лучше читать как краткосрочный взгляд на лидера semiconductor-equipment сегмента. Особенно полезно сопоставлять его с TA-Technology и с более концентрированными tech-экспозициями.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Сильное снижение
1М
Сильное снижение
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
10.0 (Перепроданность)
Trend-bias proxyМедвежий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)51.5%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)51.5%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 288.61
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 288.61
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 435.77Якорь 30D: 288.61
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 288.61
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 87%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует уверенный медвежий (нисходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (10.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: SELL
Доходность до цели: -1.36%
Доходность до цели: -1.36%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 87%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 87%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 55%
Эмпирическое покрытие 87%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 7.9839
MAE Naive: 7.98000.0% Edge
MAE Model: 7.9839
MAE Naive: 7.98000.0% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (466.83)1%
Уровень R2 (473.37)1%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (404.71)96%
Уровень S2 (398.17)96%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: NVMI
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: SELL (Ожидаемая доходность: -1.36%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 429.83 | [407.72 - 453.13] | SELL |
| 27.10.2026 (Вт) | 423.96 | [393.45 - 456.84] | SELL |
| 28.10.2026 (Ср) | 418.18 | [381.63 - 458.23] | SELL |
| 29.10.2026 (Чт) | 412.47 | [371.13 - 458.42] | SELL |
| 30.10.2026 (Пт) | 406.85 | [361.54 - 457.84] | SELL |
| 02.11.2026 (Пн) | 401.30 | [352.61 - 456.71] | SELL |
| 03.11.2026 (Вт) | 395.82 | [344.21 - 455.18] | SELL |
| 04.11.2026 (Ср) | 390.42 | [336.26 - 453.32] | SELL |
| 05.11.2026 (Чт) | 385.10 | [328.68 - 451.20] | SELL |
| 06.11.2026 (Пт) | 379.85 | [321.43 - 448.88] | SELL |
| 09.11.2026 (Пн) | 374.66 | [314.47 - 446.38] | SELL |
| 10.11.2026 (Вт) | 369.55 | [307.77 - 443.73] | SELL |
| 11.11.2026 (Ср) | 364.51 | [301.32 - 440.96] | SELL |
| 12.11.2026 (Чт) | 359.54 | [295.08 - 438.08] | SELL |
| 13.11.2026 (Пт) | 354.64 | [289.04 - 435.12] | SELL |
| 16.11.2026 (Пн) | 349.80 | [283.19 - 432.07] | SELL |
| 17.11.2026 (Вт) | 345.03 | [277.52 - 428.95] | SELL |
| 18.11.2026 (Ср) | 340.32 | [272.01 - 425.78] | SELL |
| 19.11.2026 (Чт) | 335.68 | [266.66 - 422.56] | SELL |
| 20.11.2026 (Пт) | 331.10 | [261.45 - 419.30] | SELL |
| 23.11.2026 (Пн) | 326.58 | [256.39 - 416.00] | SELL |
| 24.11.2026 (Вт) | 322.13 | [251.45 - 412.66] | SELL |
| 25.11.2026 (Ср) | 317.73 | [246.65 - 409.31] | SELL |
| 26.11.2026 (Чт) | 313.40 | [241.96 - 405.93] | SELL |
| 27.11.2026 (Пт) | 309.12 | [237.39 - 402.53] | SELL |
| 30.11.2026 (Пн) | 304.91 | [232.93 - 399.12] | SELL |
| 01.12.2026 (Вт) | 300.75 | [228.58 - 395.70] | SELL |
| 02.12.2026 (Ср) | 296.65 | [224.33 - 392.28] | SELL |
| 03.12.2026 (Чт) | 292.60 | [220.18 - 388.84] | SELL |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 282.97 | -35.06% | [212.12 - 369.96] | SELL |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 274.72 | -36.96% | [172.57 - 415.86] | SELL |
| 25.10.2027 (1 год) | 258.51 | -40.68% | [126.66 - 471.50] | SELL |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:NVMI), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал по Nova?
Как краткосрочный уклон к закрытию текущего отображаемого активного горизонта вместе с волатильностью и чувствительностью к событиям.
Зачем сравнивать Nova с tech-индексами?
Чтобы понять, отражает ли движение широкий сектор или собственное лидерство бумаги.
Почему волатильность здесь может быть высокой?
Потому что semiconductor-имена резко переоцениваются при сдвиге capex, спроса и ожиданий по росту.