TrendAviv Что обычно сильнее всего двигает EUR/ILS?
Чаще всего пару двигают ожидания по ставкам ЕЦБ и Банка Израиля, широкий долларовый фон, инфляционные ожидания и локальный риск-сентимент.
FX-пары
[Горизонт: закрытие T+1]
SELL
EUR / ILS EURILS=X
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
3.4844
Цель активного горизонта
3.4709
-0.39%
Raw-интервал (bands)
S1 3.4464
R1 3.5224
R1 3.5224
Волатильность (σ)
7.9%
Оценка (вчера на сегодня): 3.4975
Качество модели (вне выборки)
83.5%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
EUR/ILS — одна из ключевых макрочувствительных валютных пар для участников израильского рынка. В ней сочетаются ожидания по политике еврозоны и локальные условия для шекеля, поэтому краткосрочные движения часто отражают одновременно глобальное давление на FX и внутренние процентные и риск-факторы. Эта страница помогает смотреть на текущий публичный горизонт, активный уклон модели и волатильностный контекст, а не воспринимать пару как примитивную ставку только на направление.
Что обычно двигает этот актив
На EUR/ILS обычно сильнее всего влияют ожидания по ставкам ЕЦБ и Банка Израиля, широкий долларовый фон, инфляционные ожидания и локальный риск-сентимент в Израиле. При росте глобальной волатильности FX пара может двигаться не только на новостях по евро, но и из-за переоценки самого шекеля.
Как читать эту страницу
Для EUR/ILS сигнал активного горизонта лучше читать как краткосрочный уклон на текущий горизонт, а не как полноценный макро-вердикт по евро или шекелю. При широких диапазонах важна не только сторона сигнала, но и размер неопределённости.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Ансамбль деревьев (Random Forest), построенный на дифференциалах ставок, новостях GDELT и техническом импульсе.
Ансамбль деревьев (Random Forest), построенный на дифференциалах ставок, новостях GDELT и техническом импульсе.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: Прямой прогноз к концу горизонта.
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: Прямой прогноз к концу горизонта.
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Нейтрально
1М
Снижение
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
45.7 (Нейтрально)
Trend-bias proxyМедвежий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)7.9%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)7.9%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка forward-уклона (CIP + ML bias)
Оценка форварда без арбитража и ML-премия (горизонт τ = 1 месяц).
Оценка дрейфа: 3.4798
Входы: Депозитная ставка ЕЦБ: 4.00% | Ставка Банка Израиля: 4.50% (по состоянию на 25.10.2026)
No-arbitrage CIP Forward: F = S × (1 + r_Quote × τ) / (1 + r_Base × τ)
Оценка дрейфа: CIP forward + ML-коррекция (исторический bias)
Последний опорный уровень: 3.4844No-arbitrage CIP Forward: F = S × (1 + r_Quote × τ) / (1 + r_Base × τ)
Оценка дрейфа: CIP forward + ML-коррекция (исторический bias)
Оценка дрейфа: 3.4798
НедооценёнПереоценён
Spot deviation from estimate: 0.13% (Порог ±1.5%)
Вердикт модели: Справедливо оценён
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 79.5%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: Банк Израиля · representative exchange rate. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует умеренный медвежий (нисходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (45.7) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: SELL
Доходность до цели: -0.39%
Доходность до цели: -0.39%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 79.5%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 79.5%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 58.5%
Эмпирическое покрытие 79.5%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 0.0140
MAE Naive: 0.0145+8.5% Edge
MAE Model: 0.0140
MAE Naive: 0.0145+8.5% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (3.5224)6%
Уровень R2 (3.5747)1%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (3.4464)72%
Уровень S2 (3.3941)47%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: EURILS=X
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: SELL (Ожидаемая доходность: -0.39%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 3.4709 | [3.4475 - 3.4944] | SELL |
| 27.10.2026 (Вт) | 3.4648 | [3.4318 - 3.4982] | SELL |
| 28.10.2026 (Ср) | 3.4618 | [3.4214 - 3.5026] | SELL |
| 29.10.2026 (Чт) | 3.4589 | [3.4124 - 3.5060] | SELL |
| 30.10.2026 (Пт) | 3.4598 | [3.4078 - 3.5125] | SELL |
| 02.11.2026 (Пн) | 3.4473 | [3.3906 - 3.5049] | SELL |
| 03.11.2026 (Вт) | 3.4351 | [3.3741 - 3.4971] | SELL |
| 04.11.2026 (Ср) | 3.4374 | [3.3723 - 3.5038] | SELL |
| 05.11.2026 (Чт) | 3.4266 | [3.3577 - 3.4968] | SELL |
| 06.11.2026 (Пт) | 3.4208 | [3.3484 - 3.4948] | SELL |
| 09.11.2026 (Пн) | 3.4179 | [3.3420 - 3.4954] | SELL |
| 10.11.2026 (Вт) | 3.4048 | [3.3260 - 3.4856] | SELL |
| 11.11.2026 (Ср) | 3.4177 | [3.3354 - 3.5021] | SELL |
| 12.11.2026 (Чт) | 3.4237 | [3.3381 - 3.5114] | SELL |
| 13.11.2026 (Пт) | 3.4149 | [3.3266 - 3.5056] | SELL |
| 16.11.2026 (Пн) | 3.4166 | [3.3254 - 3.5104] | SELL |
| 17.11.2026 (Вт) | 3.4233 | [3.3291 - 3.5201] | SELL |
| 18.11.2026 (Ср) | 3.4352 | [3.3380 - 3.5353] | SELL |
| 19.11.2026 (Чт) | 3.4302 | [3.3305 - 3.5328] | SELL |
| 20.11.2026 (Пт) | 3.4352 | [3.3328 - 3.5407] | SELL |
| 23.11.2026 (Пн) | 3.4428 | [3.3377 - 3.5512] | SELL |
| 24.11.2026 (Вт) | 3.4334 | [3.3262 - 3.5441] | SELL |
| 25.11.2026 (Ср) | 3.4340 | [3.3243 - 3.5472] | SELL |
| 26.11.2026 (Чт) | 3.4182 | [3.3067 - 3.5333] | SELL |
| 27.11.2026 (Пт) | 3.4255 | [3.3116 - 3.5434] | SELL |
| 30.11.2026 (Пн) | 3.4268 | [3.3106 - 3.5471] | SELL |
| 01.12.2026 (Вт) | 3.4243 | [3.3061 - 3.5469] | SELL |
| 02.12.2026 (Ср) | 3.4121 | [3.2921 - 3.5365] | SELL |
| 03.12.2026 (Чт) | 3.3981 | [3.2765 - 3.5242] | SELL |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 3.3432 | -4.05% | [3.1709 - 3.5212] | SELL |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 3.2588 | -6.47% | [2.9959 - 3.5358] | SELL |
| 25.10.2027 (1 год) | 3.0920 | -11.26% | [2.7242 - 3.4896] | SELL |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует Банк Израиля · representative exchange rate. Ниже показан фид TradingView (FX_IDC:EURILS), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал активного горизонта по EUR/ILS?
Как краткосрочный уклон к закрытию текущего отображаемого активного горизонта, а не как долгосрочный макропрогноз по паре.
Почему краткосрочный сигнал может не совпадать со среднесрочным режимом?
Потому что краткосрочный слой ловит локальные отскоки и коррекции, а среднесрочный режим отражает более широкий фон.
Почему во время стресса диапазоны расширяются?
Потому что FX быстро реагирует на макросюрпризы, переоценку ставок и геополитические шоки, из-за чего растёт реализованная волатильность.