TrendAviv Почему стоит отслеживать TA-90?
Потому что он помогает понять, расширяется ли участие рынка за пределы самых крупных израильских акций.
Индексы
[Horizon: H5 Close]
BUY
TA-90 TA90
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
3,923.48
Цель активного горизонта (H5)
4,043.14
+3.05%
Raw-интервал (bands)
S1 3,769.25
R1 4,077.71
R1 4,077.71
Волатильность (σ)
28.4%
Предыдущая завершенная оценка (H5): 4,293.57
Качество модели (вне выборки)
84.9%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
TA-90 отражает следующий слой израильских акций под флагманскими голубыми фишками. Он полезен, когда нужно понять, расширяется ли участие рынка за пределы самых тяжёлых имён или рост/слабость остаются сосредоточенными наверху. Поэтому TA-90 часто работает как индикатор ширины и аппетита к риску на локальном рынке акций.
Что обычно двигает этот актив
На TA-90 обычно влияют локальный аппетит к риску, внутренняя ликвидность, ширина small/mid-cap сегмента, секторная ротация и общий тон израильского рынка акций. Поскольку индекс менее концентрирован, чем TA-35, он может раньше показывать смену участия внутри рынка.
Как читать эту страницу
Публичный сигнал по TA-90 лучше читать как уклон ширины рынка к закрытию текущего отображаемого активного горизонта, а не как отдельный стратегический вердикт. Максимум пользы он даёт в сравнении с TA-35 и TA-125.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
H5: Прямой прогноз на 5-session close (H5).
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
H5: Прямой прогноз на 5-session close (H5).
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На 5-session close (H5).
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Сильный рост
1М
Сильный рост
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
90.0 (Перекупленность)
Trend-bias proxyБычий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)28.4%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)28.4%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 4,698.44
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 4,698.44
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 3,923.48Якорь 30D: 4,698.44
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 4,698.44
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Historical validation: H5 forecast vs reality
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 82%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized H5 move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает прогноз изменения от закрытия на старте горизонта.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует уверенный бычий (восходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (90.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал H5: BUY
Доходность до цели: +3.05%
Доходность до цели: +3.05%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 82%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 82%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 61.5%
Эмпирическое покрытие 82%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 93.8532
MAE Naive: 93.5972+4.5% Edge
MAE Model: 93.8532
MAE Naive: 93.5972+4.5% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (4,077.71)97%
Уровень R2 (4,136.56)96%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (3,769.25)1%
Уровень S2 (3,710.40)1%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: TA90
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (30.10).
- Модель: BUY (Ожидаемая доходность: +3.05%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 3,947.12 | [3,833.84 - 4,063.76] | BUY |
| 27.10.2026 (Вт) | 3,970.91 | [3,810.70 - 4,137.86] | BUY |
| 28.10.2026 (Ср) | 3,994.84 | [3,798.34 - 4,201.51] | BUY |
| 29.10.2026 (Чт) | 4,018.92 | [3,791.53 - 4,259.94] | BUY |
| 30.10.2026 (Пт) | 4,043.14 | [3,788.25 - 4,315.17] | BUY |
| 02.11.2026 (Пн) | 4,067.50 | [3,787.47 - 4,368.24] | BUY |
| 03.11.2026 (Вт) | 4,092.02 | [3,788.58 - 4,419.76] | BUY |
| 04.11.2026 (Ср) | 4,116.68 | [3,791.19 - 4,470.11] | BUY |
| 05.11.2026 (Чт) | 4,141.48 | [3,795.03 - 4,519.57] | BUY |
| 06.11.2026 (Пт) | 4,166.44 | [3,799.90 - 4,568.35] | BUY |
| 09.11.2026 (Пн) | 4,191.55 | [3,805.65 - 4,616.58] | BUY |
| 10.11.2026 (Вт) | 4,216.81 | [3,812.18 - 4,664.39] | BUY |
| 11.11.2026 (Ср) | 4,242.22 | [3,819.39 - 4,711.87] | BUY |
| 12.11.2026 (Чт) | 4,267.79 | [3,827.21 - 4,759.09] | BUY |
| 13.11.2026 (Пт) | 4,293.51 | [3,835.58 - 4,806.12] | BUY |
| 16.11.2026 (Пн) | 4,319.38 | [3,844.44 - 4,853.00] | BUY |
| 17.11.2026 (Вт) | 4,345.41 | [3,853.77 - 4,899.78] | BUY |
| 18.11.2026 (Ср) | 4,371.60 | [3,863.52 - 4,946.49] | BUY |
| 19.11.2026 (Чт) | 4,397.95 | [3,873.67 - 4,993.18] | BUY |
| 20.11.2026 (Пт) | 4,424.45 | [3,884.19 - 5,039.86] | BUY |
| 23.11.2026 (Пн) | 4,451.11 | [3,895.05 - 5,086.57] | BUY |
| 24.11.2026 (Вт) | 4,477.94 | [3,906.23 - 5,133.32] | BUY |
| 25.11.2026 (Ср) | 4,504.93 | [3,917.73 - 5,180.13] | BUY |
| 26.11.2026 (Чт) | 4,532.07 | [3,929.52 - 5,227.03] | BUY |
| 27.11.2026 (Пт) | 4,559.39 | [3,941.59 - 5,274.02] | BUY |
| 30.11.2026 (Пн) | 4,586.86 | [3,953.92 - 5,321.12] | BUY |
| 01.12.2026 (Вт) | 4,614.51 | [3,966.52 - 5,368.36] | BUY |
| 02.12.2026 (Ср) | 4,642.31 | [3,979.35 - 5,415.72] | BUY |
| 03.12.2026 (Чт) | 4,670.29 | [3,992.43 - 5,463.24] | BUY |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 4,839.54 | +23.35% | [3,836.61 - 6,024.29] | BUY |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 5,059.17 | +28.95% | [3,483.11 - 7,108.96] | BUY |
| 25.10.2027 (1 год) | 5,542.44 | +41.26% | [3,134.16 - 9,102.36] | BUY |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:TA90), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Чем TA-90 отличается от TA-35?
TA-90 покрывает следующий слой бумаг и поэтому лучше отражает ширину рынка, чем концентрированное лидерство голубых фишек.
Как читать сигнал активного горизонта здесь?
Как краткосрочный уклон участия mid-cap сегмента к закрытию текущего отображаемого активного горизонта.
Почему TA-90 может расходиться с TA-35?
Потому что ширина рынка и лидерство голубых фишек не всегда движутся синхронно.