TrendAviv Что показывает VTA35?
Он отражает implied volatility по опционам на TA-35 и помогает понять, какой режим риска рынок закладывает в цены.
Индексы
[Horizon: H5 Close]
BUY
VTA35 VTA35
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
22.09
Цель активного горизонта (H5)
22.15
+0.28%
Raw-интервал (bands)
S1 17.15
R1 27.03
R1 27.03
Волатильность (σ)
161.6%
Предыдущая завершенная оценка (H5): 23.20
Качество модели (вне выборки)
85.1%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
VTA35 — это индикатор implied volatility, связанный с опционами на TA-35, и один из самых чистых способов следить за режимом стресса на израильском рынке акций. Он даёт то, чего нет у обычных направленных индексов: чтение того, сколько риска рынок закладывает в цены, а не только того, куда, по его мнению, пойдёт индекс.
Что обычно двигает этот актив
На VTA35 обычно влияют риск-прайсинг в опционах, ожидания макро- и геополитических шоков, общий стресс на рынке акций, локальный event risk и внезапная переоценка неопределённости.
Как читать эту страницу
Эту страницу лучше читать как слой risk-regime на коротком горизонте, а не как чисто направленную страницу. Когда VTA35 быстро растёт, ширина диапазона и неопределённость часто важнее самой directional conviction.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
H5: Прямой прогноз на 5-session close (H5).
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
H5: Прямой прогноз на 5-session close (H5).
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На 5-session close (H5).
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Сильный рост
1М
Сильный рост
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
90.0 (Перекупленность)
Trend-bias proxyБычий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)161.6%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)161.6%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 22.47
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 22.47
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 22.09Якорь 30D: 22.47
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 22.47
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Historical validation: H5 forecast vs reality
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 86%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized H5 move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает прогноз изменения от закрытия на старте горизонта.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует уверенный бычий (восходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (90.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал H5: BUY
Доходность до цели: +0.28%
Доходность до цели: +0.28%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 86%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 86%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 59.5%
Эмпирическое покрытие 86%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 2.0738
MAE Naive: 2.0195+2.1% Edge
MAE Model: 2.0738
MAE Naive: 2.0195+2.1% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (27.03)33%
Уровень R2 (27.36)32%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (17.15)30%
Уровень S2 (16.82)29%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: VTA35
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (30.10).
- Модель: BUY (Ожидаемая доходность: +0.28%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 22.10 | [18.73 - 26.09] | HOLD |
| 27.10.2026 (Вт) | 22.11 | [17.49 - 27.96] | BUY |
| 28.10.2026 (Ср) | 22.13 | [16.60 - 29.49] | BUY |
| 29.10.2026 (Чт) | 22.14 | [15.89 - 30.84] | BUY |
| 30.10.2026 (Пт) | 22.15 | [15.29 - 32.09] | BUY |
| 02.11.2026 (Пн) | 22.16 | [14.77 - 33.27] | BUY |
| 03.11.2026 (Вт) | 22.18 | [14.30 - 34.39] | BUY |
| 04.11.2026 (Ср) | 22.19 | [13.88 - 35.46] | BUY |
| 05.11.2026 (Чт) | 22.20 | [13.50 - 36.51] | BUY |
| 06.11.2026 (Пт) | 22.22 | [13.15 - 37.53] | BUY |
| 09.11.2026 (Пн) | 22.23 | [12.83 - 38.52] | BUY |
| 10.11.2026 (Вт) | 22.24 | [12.52 - 39.50] | BUY |
| 11.11.2026 (Ср) | 22.25 | [12.24 - 40.46] | BUY |
| 12.11.2026 (Чт) | 22.27 | [11.97 - 41.40] | BUY |
| 13.11.2026 (Пт) | 22.28 | [11.72 - 42.34] | BUY |
| 16.11.2026 (Пн) | 22.29 | [11.48 - 43.26] | BUY |
| 17.11.2026 (Вт) | 22.30 | [11.26 - 44.18] | BUY |
| 18.11.2026 (Ср) | 22.32 | [11.04 - 45.09] | BUY |
| 19.11.2026 (Чт) | 22.33 | [10.84 - 45.99] | BUY |
| 20.11.2026 (Пт) | 22.34 | [10.64 - 46.89] | BUY |
| 23.11.2026 (Пн) | 22.35 | [10.46 - 47.78] | BUY |
| 24.11.2026 (Вт) | 22.37 | [10.28 - 48.67] | BUY |
| 25.11.2026 (Ср) | 22.38 | [10.11 - 49.56] | BUY |
| 26.11.2026 (Чт) | 22.39 | [9.94 - 50.44] | BUY |
| 27.11.2026 (Пт) | 22.40 | [9.78 - 51.32] | BUY |
| 30.11.2026 (Пн) | 22.42 | [9.63 - 52.20] | BUY |
| 01.12.2026 (Вт) | 22.43 | [9.48 - 53.08] | BUY |
| 02.12.2026 (Ср) | 22.44 | [9.33 - 53.96] | BUY |
| 03.12.2026 (Чт) | 22.45 | [9.20 - 54.83] | BUY |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 22.73 | +2.92% | [15.64 - 31.97] | BUY |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 23.14 | +4.76% | [12.61 - 39.07] | BUY |
| 25.10.2027 (1 год) | 24.00 | +8.66% | [9.40 - 50.92] | BUY |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:TA35), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Почему он отличается от самого TA-35?
Потому что он измеряет не уровень индекса, а цену неопределённости.
Как использовать публичный сигнал здесь?
Как краткосрочное чтение того, расширяется ли стресс к закрытию текущего отображаемого активного горизонта или, наоборот, ослабевает.
Почему он важен даже когда индексы спокойны?
Потому что implied volatility может меняться раньше, чем стресс полностью проявится в самом индексе.