TrendAviv Почему стоит отслеживать индексируемый госиндекс?
Потому что он добавляет в картину суверенного рынка чувствительность к инфляции, а не только номинальные ставки.
Облигации
[Горизонт: закрытие T+1]
HOLD
Tel Gov CPI Linked 2-5 ILGOVCPI25
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
310.07
Цель активного горизонта
310.07
0.00%
Raw-интервал (bands)
S1 309.64
R1 310.50
R1 310.50
Волатильность (σ)
1.0%
Оценка (вчера на сегодня): 310.19
Качество модели (вне выборки)
84.4%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
Tel Gov CPI Linked 2-5 добавляет инфляционно-индексируемый слой к израильской суверенной кривой. Он помогает понять, как рынок оценивает среднесрочную чувствительность к инфляции, а не только номинальные ставки.
Что обычно двигает этот актив
На этот сегмент обычно влияют локальные инфляционные ожидания, переоценка real yield, доверие к политике, глобальный инфляционный фон и перераспределение спроса между номинальным и индексируемым госдолгом.
Как читать эту страницу
Эту страницу лучше читать как инфляционно-чувствительный слой кривой. Особенно полезно сопоставлять её с номинальными bond-страницами и с FX/инфляционным фоном.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Нейтрально
1М
Нейтрально
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
50.0 (Нейтрально)
Trend-bias proxyМедвежий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)1.0%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)1.0%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 310.07
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 310.07
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 310.07Якорь 30D: 310.07
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 310.07
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 93%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует умеренный медвежий (нисходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (50.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: HOLD
Доходность до цели: 0.00%
Доходность до цели: 0.00%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 93%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 93%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 52.5%
Эмпирическое покрытие 93%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 0.1587
MAE Naive: 0.15870.0% Edge
MAE Model: 0.1587
MAE Naive: 0.15870.0% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (310.50)31%
Уровень R2 (315.15)1%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (309.64)31%
Уровень S2 (304.99)1%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: ILGOVCPI25
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: HOLD (Ожидаемая доходность: 0.00%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 310.07 | [309.69 - 310.45] | HOLD |
| 27.10.2026 (Вт) | 310.07 | [309.54 - 310.61] | HOLD |
| 28.10.2026 (Ср) | 310.07 | [309.42 - 310.73] | HOLD |
| 29.10.2026 (Чт) | 310.07 | [309.31 - 310.83] | HOLD |
| 30.10.2026 (Пт) | 310.07 | [309.23 - 310.92] | HOLD |
| 02.11.2026 (Пн) | 310.07 | [309.15 - 311.00] | HOLD |
| 03.11.2026 (Вт) | 310.07 | [309.07 - 311.07] | HOLD |
| 04.11.2026 (Ср) | 310.07 | [309.00 - 311.14] | HOLD |
| 05.11.2026 (Чт) | 310.07 | [308.94 - 311.21] | HOLD |
| 06.11.2026 (Пт) | 310.07 | [308.88 - 311.27] | HOLD |
| 09.11.2026 (Пн) | 310.07 | [308.82 - 311.33] | HOLD |
| 10.11.2026 (Вт) | 310.07 | [308.76 - 311.38] | HOLD |
| 11.11.2026 (Ср) | 310.07 | [308.71 - 311.44] | HOLD |
| 12.11.2026 (Чт) | 310.07 | [308.66 - 311.49] | HOLD |
| 13.11.2026 (Пт) | 310.07 | [308.61 - 311.54] | HOLD |
| 16.11.2026 (Пн) | 310.07 | [308.56 - 311.59] | HOLD |
| 17.11.2026 (Вт) | 310.07 | [308.51 - 311.63] | HOLD |
| 18.11.2026 (Ср) | 310.07 | [308.47 - 311.68] | HOLD |
| 19.11.2026 (Чт) | 310.07 | [308.43 - 311.72] | HOLD |
| 20.11.2026 (Пт) | 310.07 | [308.38 - 311.77] | HOLD |
| 23.11.2026 (Пн) | 310.07 | [308.34 - 311.81] | HOLD |
| 24.11.2026 (Вт) | 310.07 | [308.30 - 311.85] | HOLD |
| 25.11.2026 (Ср) | 310.07 | [308.26 - 311.89] | HOLD |
| 26.11.2026 (Чт) | 310.07 | [308.22 - 311.93] | HOLD |
| 27.11.2026 (Пт) | 310.07 | [308.19 - 311.97] | HOLD |
| 30.11.2026 (Пн) | 310.07 | [308.15 - 312.00] | HOLD |
| 01.12.2026 (Вт) | 310.07 | [308.11 - 312.04] | HOLD |
| 02.12.2026 (Ср) | 310.07 | [308.08 - 312.08] | HOLD |
| 03.12.2026 (Чт) | 310.07 | [308.04 - 312.11] | HOLD |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 310.07 | 0.00% | [301.38 - 318.96] | HOLD |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 310.07 | 0.00% | [296.43 - 324.22] | HOLD |
| 25.10.2027 (1 год) | 310.07 | 0.00% | [289.87 - 331.41] | HOLD |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:646), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал здесь?
Как краткосрочный уклон в сегменте индексируемых бумаг к закрытию текущего отображаемого активного горизонта.
Зачем сравнивать его с номинальными облигациями?
Потому что разница между индексируемыми и номинальными сегментами помогает понять, как рынок оценивает инфляцию.
Почему эта страница важна и для FX?
Потому что инфляционные ожидания, доверие к политике и цена шекеля часто взаимосвязаны.