TrendAviv Почему стоит отслеживать сегмент 5-10 лет?
Потому что он показывает, как переоценивается средне-длинная часть локальной кривой.
Облигации
[Горизонт: закрытие T+1]
HOLD
Tel Gov Shekel 5-10 ILGOVS510
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
519.73
Цель активного горизонта
519.73
0.00%
Raw-интервал (bands)
S1 516.75
R1 522.71
R1 522.71
Волатильность (σ)
4.1%
Оценка (вчера на сегодня): 521.53
Качество модели (вне выборки)
85.7%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
Tel Gov Shekel 5-10 охватывает средне-длинную номинальную часть израильской государственной кривой. Он полезен, когда нужно читать чувствительность к duration и форму кривой, а не только front-end историю по ставке.
Что обычно двигает этот актив
На этот сегмент обычно влияют внутренние инфляционные ожидания, глобальный фон долгового рынка, фискальный риск, term premium и взгляд рынка на среднесрочную политику и рост.
Как читать эту страницу
Эту страницу лучше использовать как макрослой, чувствительный к duration. Особенно полезно сравнивать её с сегментом 0-2 и с IL10Y, чтобы видеть, как движется кривая.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Нейтрально
1М
Нейтрально
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
50.0 (Нейтрально)
Trend-bias proxyМедвежий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)4.1%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)4.1%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 519.73
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 519.73
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 519.73Якорь 30D: 519.73
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 519.73
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 92%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует умеренный медвежий (нисходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (50.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: HOLD
Доходность до цели: 0.00%
Доходность до цели: 0.00%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 92%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 92%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 57.5%
Эмпирическое покрытие 92%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 0.7689
MAE Naive: 0.7642+4.2% Edge
MAE Model: 0.7689
MAE Naive: 0.7642+4.2% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (522.71)31%
Уровень R2 (530.51)4%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (516.75)31%
Уровень S2 (508.95)4%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: ILGOVS510
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: HOLD (Ожидаемая доходность: 0.00%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 519.73 | [517.11 - 522.36] | HOLD |
| 27.10.2026 (Вт) | 519.73 | [516.03 - 523.46] | HOLD |
| 28.10.2026 (Ср) | 519.73 | [515.20 - 524.30] | HOLD |
| 29.10.2026 (Чт) | 519.73 | [514.50 - 525.01] | HOLD |
| 30.10.2026 (Пт) | 519.73 | [513.89 - 525.64] | HOLD |
| 02.11.2026 (Пн) | 519.73 | [513.34 - 526.20] | HOLD |
| 03.11.2026 (Вт) | 519.73 | [512.83 - 526.73] | HOLD |
| 04.11.2026 (Ср) | 519.73 | [512.35 - 527.21] | HOLD |
| 05.11.2026 (Чт) | 519.73 | [511.91 - 527.67] | HOLD |
| 06.11.2026 (Пт) | 519.73 | [511.49 - 528.10] | HOLD |
| 09.11.2026 (Пн) | 519.73 | [511.09 - 528.51] | HOLD |
| 10.11.2026 (Вт) | 519.73 | [510.71 - 528.91] | HOLD |
| 11.11.2026 (Ср) | 519.73 | [510.35 - 529.29] | HOLD |
| 12.11.2026 (Чт) | 519.73 | [510.00 - 529.65] | HOLD |
| 13.11.2026 (Пт) | 519.73 | [509.66 - 530.00] | HOLD |
| 16.11.2026 (Пн) | 519.73 | [509.33 - 530.34] | HOLD |
| 17.11.2026 (Вт) | 519.73 | [509.01 - 530.67] | HOLD |
| 18.11.2026 (Ср) | 519.73 | [508.71 - 530.99] | HOLD |
| 19.11.2026 (Чт) | 519.73 | [508.41 - 531.30] | HOLD |
| 20.11.2026 (Пт) | 519.73 | [508.12 - 531.61] | HOLD |
| 23.11.2026 (Пн) | 519.73 | [507.83 - 531.91] | HOLD |
| 24.11.2026 (Вт) | 519.73 | [507.56 - 532.20] | HOLD |
| 25.11.2026 (Ср) | 519.73 | [507.29 - 532.48] | HOLD |
| 26.11.2026 (Чт) | 519.73 | [507.02 - 532.76] | HOLD |
| 27.11.2026 (Пт) | 519.73 | [506.76 - 533.03] | HOLD |
| 30.11.2026 (Пн) | 519.73 | [506.51 - 533.30] | HOLD |
| 01.12.2026 (Вт) | 519.73 | [506.26 - 533.56] | HOLD |
| 02.12.2026 (Ср) | 519.73 | [506.02 - 533.81] | HOLD |
| 03.12.2026 (Чт) | 519.73 | [505.78 - 534.07] | HOLD |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 519.73 | 0.00% | [499.73 - 540.38] | HOLD |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 519.73 | 0.00% | [488.39 - 552.69] | HOLD |
| 25.10.2027 (1 год) | 519.73 | 0.00% | [473.48 - 569.60] | HOLD |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:729), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать публичный сигнал?
Как уклон на закрытие текущего отображаемого горизонта в средне-длинной номинальной кривой, а не как отдельный вердикт по политике.
Зачем сравнивать его с коротким концом?
Потому что уплощение или крутизна кривой часто значат не меньше, чем само направление доходностей.
Почему глобальные облигации здесь важны?
Потому что более длинные сегменты часто чувствительны к глобальным ставкам и term premium.